表结构说明
波动率曲面表
字段 | 名称 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
entity | 机构 | varchar(255) | | | 一个机构、法人、中心,拥有多个交易台 |
surfaceId | 曲面名称 | varchar(11) | 是 | | 为曲面取的名字 |
instrument | 底层标的 | varchar(255) | | | 衍生品底层标的 |
marketDateSnap | 市场快照 | varchar(255) | | | 指定用于估值的市场价格的集合 |
dateLabel | 期限标签 | varchar(255) | | | 表述期限的标签,通过标签和计息规则可以推到到期日、天数 |
DaysID | 天数序号 | int(11) | | | 天数序号,标识序列,并不一定对应实际天数 |
Years | 剩余交割年数 | double | | | 计息年数 |
Days | 剩余交割天数 | double | | | 计息天数,用于模型插值 |
ATM | 平价波动率 | double | | | 平价波动率序列,按照标准时间轴(1D、3D、1W、2W、3W、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、10Y、15Y)排序 |
Delta25Call | 25DCall波动率 | double | | | 25DCall波动率序列,按照标准时间轴(1D、3D、1W、2W、3W、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、10Y、15Y)排序 |
Delta25Put | 25DPut波动率 | double | | | 25DPut波动率序列,按照标准时间轴(1D、3D、1W、2W、3W、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、10Y、15Y)排序 |
Delta10Call | 10DCall波动率 | double | | | 10DCall波动率序列,按照标准时间轴(1D、3D、1W、2W、3W、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、10Y、15Y)排序 |
Delta10Put | 10DPut波动率 | double | | | 10DPut波动率序列,按照标准时间轴(1D、3D、1W、2W、3W、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、10Y、15Y)排序 |
type | 波动率类型 | varchar(255) | | | Vol表达方式约定 |
利率曲线表
字段 | 名称 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
entity | 机构 | varchar(255) | | | 一个机构、法人、中心,拥有多个交易台 |
Curve_id | 曲线名称 | varchar(11) | 是 | | 为利率曲线取的名字 |
currency | 货币 | varchar(255) | | | 衍生品底层标的 |
marketDateSnap | 市场快照 | varchar(255) | | | 指定用于估值的市场价格的集合 |
startDate | 计息起始日 | date | | | 计息开始的日期 |
maturityDate | 计息到期日 | datetime | | | 计息到期日 |
maturity | 期限 | varchar(255) | | | 表述期限的标签,通过标签和计息规则可以推到到期日、天数,例如O/N 1W 2W |
Years | 剩余交割年数 | double | | | 计息年数 |
Days | 剩余交割天数 | double | | | 计息天数,用于模型插值 |
Rate | 利率 | double | | | intrest rate |
DiscountFactor | 贴现率 | varchar(255) | | | discount factor |
type1 | 类型1 | varchar(255) | | | 单利、复利 零息利率 等约定 |
type2 | 类型2 | varchar(255) | | | 贴现 估值 等约定 |
BidAsk | 双边价格 | varchar(255) | | | 买入 卖出 中间价 |
Spread | 价差 | double | | | 调整价差 |
交易明细表
字段 | 名称 | 数据类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
entity | 机构 | varchar(255) | | | 一个机构、法人、中心,拥有多个交易台 |
desk | 交易台 | varchar(255) | | | 交易机构的基本单位,一个交易台管理多个账户 |
portfolio | 账户 | varchar(255) | | | 风控、头寸管理的基本单位 |
instrument | 底层标的 | varchar(255) | | | 衍生品底层标的 |
Type | 衍生品类型 | varchar(255) | | | 产生交易明细的合约ID,一个合约可以产生多笔交易 |
contractID | 交易合约ID | varchar(255) | | | 产生交易明细的合约ID,一个合约可以产生多笔交易 |
tradeID | 交易ID | varchar(64) | 是 | | 交易明细表中唯一ID |
globalID | 交易全局ID | varchar(20) | | | 前中后台保持一致 |
trader | 本方交易员 | varchar(255) | | | 本方交易员 |
source | 交易来源 | varchar(255) | | | 交易来源,交易所、交易平台 |
sourceType | 交易源类型 | varchar(255) | | | 交易源的分类 |
sourceTradeID | 交易源明细ID | varchar(255) | | | 在交易源对应的交易明细ID |
sourceComment | 交易源描述 | varchar(255) | | | 交易来源说明 |
productsID | 产品ID | varchar(40) | | | 封装成产品进行交易的产品标识 |
cusID | 代客交易客户ID | varchar(255) | | | 代客交易存在客户ID |
counterParty | 交易对手 | varchar(255) | | | 账户的交易对手方 |
clearingIDInit | 期初费清算 | varchar(11) | | | 期初清算期权费的后台ID |
clearingIDDelivery | 到期交割清算 | varchar(11) | | | 到期交割清算的后台ID |
buySell | 买卖方向 | int(11) | | 0 | 买/卖: 1/-1 |
currencyD | 报价货币 | varchar(255) | | | 报价,或者右侧、第二货币 |
currencyF | 被报价货币 | varchar(255) | | | 被报价,或者左侧、第一货币 |
currencyQ | 结算货币 | varchar(255) | | | 期权费计价、损益计量等货币,除了Quanto一般是报价货币,非Quanto也需要填写. 期权费/报价/theta/vega/vanna/rega/sega的货币 |
CallPut | 涨跌 | int(11) | | 0 | 期权约定第一(左侧被报价)货币看涨看跌方向,1/-1 call/put |
Strike | 协议价 | double | | 0 | 欧式、美式、障碍期权的协议价格 |
Barrier | 障碍价 | double | | | 单边敲入、敲出期权的障碍价格 |
BarrierUp | 向上障碍价格 | double | | | 双边一次触碰或不触碰期权约定的上方触碰价格 |
BarrierDown | 向下障碍价格 | double | | | 双边一次触碰或不触碰期权约定的下方触碰价格 |
BarrierType | 障碍期权类型 | varchar(255) | | | 障碍期权的敲入、敲出类型 |
Touch | 触碰价格 | double | | | 一次触碰期权约定的触碰价格 |
TouchUp | 向上触碰价格 | double | | | 双边一次或不触碰期权约定的上方触碰价格 |
TouchDown | 向下触碰价格 | double | | | 双边一次或不触碰期权约定的下方触碰价格 |
TouchType | 触碰类型 | varchar(255) | | | 触碰期权关于触碰的具体约定 |
Rebate | 补偿 | double | | | 敲出、未敲入事件发生时,基于期权买方的补偿 |
QuantoFactor | Quanto汇率 | varchar(255) | | | Quanto期权的结算约定汇率 |
tradeDate | 初始交易日期 | datetime(3) | | | 期权初始成交的日期,估值更新要用priceDate |
premiumDate | 起息日期 | datetime(3) | | | 期权费交割的日期 |
expiryDate | 到期日期 | datetime(3) | | | 期权约定的最后到期日 |
cutOff | 判定时刻 | varchar(255) | | | 到期判定的时、分、秒 |
ExpiryYears | 剩余到期年数 | double | | | 到期日减去估值日期(交易日) |
ExpiryDays | 剩余到期天数 | double | | | 到期日减去估值日期(交易日) |
deliveryDate | 交割日 | datetime(3) | | | 期权行权后的交割日 |
DeliveryYears | 剩余交割年数 | double | | | 交割日减去起息日得到的剩余交割年数 |
DeliveryDays | 剩余交割天数 | double | | | 交割日减去起息日得到的剩余交割天数 |
settlementType | 交割类型 | varchar(255) | | | 到期交割的方式 |
timeZone | 时区 | varchar(255) | | | 时间表达所在时区 |
priceDate | 估值时间 | datetime(3) | | | 簿记入系统的时间 |
bookingDate | 簿记时间 | datetime(3) | | | 簿记入系统的时间 |
Notional | 面额 | double | | 0 | 合约约定面额 |
Payoff | 损益面额 | double | | 0 | 到期约定损益的面额 |
N | | double | | | 程序使用,无论payoff还是notional,交易插入时都要填写N,作为估值、敞口的面额乘数基数 |
notionalCurrency | 面额货币 | varchar(255) | | | 面额计量货币 |
Price | 估值期权价 | double | | 0 | 使用市场数据集的定价 |
priceType | 报价格式 | varchar(255) | | | 期权报价的格式 |
Premium | 估值期权费 | varchar(255) | | | 使用市场数据集的估值 |
premiumInit | 成交期权费 | double | | 0 | 成交的期权费 |
pl | 损益 | double | | | 损益等于估值减去成交期权费 |
status | 状态 | varchar(255) | | | 交易的状态,未到期、到期、执行、放弃、触碰、敲出、敲入、平盘 |
eventLog | 时间日志 | varchar(255) | | | 用于记录该交易最新事件或者事件序列 |
marketDateSnap | 市场快照 | varchar(255) | | | 指定用于估值的市场价格的集合 |
Spot | 即期 | double | | | 被报价货币对报价货币即期价格,或标的汇率 |
SpotFD | FD即期 | double | | | 被报价货币对报价货币即期价格,或标的汇率 |
SpotDQ | DQ即期 | double | | | 报价货币对结算货币即期价格 |
Forward | 远期 | double | | | forward price |
Swap | 掉期 | double | | | the differential of the forward outright compared to spot |
Swap_id | | varchar(255) | | | 程序使用,例如: ABC_EUR_USD |
Swap_days | | double | | | |
RateD | 报价货币利率 | double | | | domestic currency |
RateD_id | | varchar(255) | | | 程序使用,RateD_id name的格式是 名称_标的 ABC_EUR |
RateD_days | | double | | | 程序使用,日历模块每日批量刷新 |
RateF | 被报价货币利率 | double | | | foreign currency |
RateF_id | | varchar(255) | | | 程序使用 |
RateF_days | | double | | | 利率剩余天数 |
RateQ | 结算货币利率 | double | | | compound interest rate of settlement currency |
RateQ_id | | varchar(255) | | | 程序使用 |
RateQ_days | | double | | | |
Vol | 波动率 | double | | | imply Volatility |
Vol_id | | varchar(255) | | | 程序使用,例如:ABC_EUR_USD |
Vol_days | | double | | | 用于构建波动率插值的Days字段 |
Vol50DCall | 50D 波动率 | double | | | Vol of 50Delta Call |
RR25D | 25D RR | double | | | 25Delta Risk Reversal |
BF25D | 25D BF | double | | | 25Delta ButterFly |
VolFD_SMILE | CurFD微笑波动率 | double | | | CurFD Smile Vol |
VolFD1_ATM | CurFD平价波动率 | double | | | CurFD ATM Vol |
VolFQ2_ATM | CurFQ平价波动率 | double | | | CurFQ ATM Vol |
VolDQ3_ATM | CurDQ平价波动率 | double | | | CurDQ ATM Vol |
Corr_FD_DQ | FD_DQ相关系数 | double | | | correlation of CurFD and CurDQ |
version | 估值:模型库版本 | varchar(255) | | | |
model | 估值:估值模型 | varchar(255) | | | |
function | 估值:接口函数 | varchar(255) | | | |
volSurInter | 插值:波动率插值算法 | varchar(255) | | | |
rateCurInter | 插值:利率插值算法 | varchar(255) | | | |
swapCurInter | 插值:掉期插值算法 | varchar(255) | | | |
Delta | Delta | double | | | The notional of the underlying delta hedge |
DeltPer | Delta百分比 | double | | | Sensitivity of the option price for a given position |
DeltaForward | 远期Delta | double | | | 未贴现的Delta,对远期的一阶导数 |
DeltaFPer | 远期Delta百分比 | double | | | 未贴现的Delta,对远期的一阶导数 |
Gamma | Gamma | double | | | Sensitivity of Delta to 1% increase in Spot |
GammaDQ | Gamma | double | | | Sensitivity of FD Delta to 1% increase in Spot DQ |
Vega | Vega | double | | | Sensitivity of premium to 1% increase in vol |
VegaDQ | Vega | double | | | Sensitivity of premium to 1% increase in volDQ |
Theta | Theta | double | | | Sensitivity of premium to a decrease in one business day time to expiry |
Vanna | Vanna | double | | | Sensitivity of Delta to a 1% increase in vol |
Volga | volga | double | | | Sensitivity of Vega to a 1% increase in vol |
Rega | Rega | double | | | Sensitivity to an increase in 0.1% of the 25Delta RsikReversal |
Sega | Sega | double | | | Sensitivity to an increase in 0.1% of the 25Delta ButterFly |
purpose | 目的 | varchar(255) | | | |
dealingCode | 命令 | varchar(255) | | | |
log1 | 日志1 | varchar(255) | | | |
CorrS | CorrS | varchar(255) | | | The sensitivity to Corr |